BTCFXのエントリーと手仕舞い（決済）をpythonで自動化しよう

さて、前回の記事で作った「赤三兵のローソク足パターンで買いシグナルを出すpythonコード」を改良して、エントリーと手仕舞いまでを自動化するコードを書いてみましょう。

手仕舞いの条件を決める

今回は以下のようなシンプルなルールにしましょう。
１．現在の終値が、前回の終値を下回ったら手仕舞う

手仕舞いのロジック

今回は、赤三兵のローソク足パターンを、上昇トレンドの序盤を捉える買いシグナルとして使います。そのため、買いエントリーした後、そのまま素直に上がり続ければポジションを持ち続け、１度でも終値が下げて引けたら、そこで成行で手仕舞うようにします。

手仕舞いのロジックとしては、「利確」と「損切」にわけて、それぞれの値幅で決める方法もあります。ですが、今回ははじめてのBOT作成の練習なので、損切りと利確とで条件を分けることはせず、共通の条件で一律に手仕舞うことにします。

Pythonコードの解説

今回の記事の構成としては、まずポイントとなるpythonコードを部分的に解説していき、最後に全体のコードを示す、という流れにします。

全体の流れを管理する方法

まず flag という変数を作り、そこに「買いシグナルの状況」「サーバーに出した注文の状況」「ポジション保有の有無」などの情報を保有させます。

flag = {
	"buy_signal":0,
	"order":False,
	"position":False
}

buy_signal は「何本連続で陽線が続いているか？」を示すフラッグで、これが「３」になれば買い注文を出すことにします。今回の記事では省略しますが、もしショートでもエントリーしたい場合は、sell_signal という要素を新しくフラッグに追加します。

order は「現在サーバーに未約定の注文があるかどうか？」を管理するためのフラッグです。position は、「現在ポジション（建玉）を保有しているかどうか？」を管理するためのフラッグです。

買い注文の関数

まずは「価格データからシグナルをチェックして、買いシグナルが点灯していれば買い注文を出す」という部分の自作の関数を作ります。以下のようになります。

def buy_signal( data,last_data,flag ):
	if flag["buy_signal"] == 0 and check_candle( data ):
		flag["buy_signal"] = 1
	elif flag["buy_signal"] == 1 and check_candle( data )  and check_ascend( data,last_data ):
		flag["buy_signal"] = 2
	elif flag["buy_signal"] == 2 and check_candle( data )  and check_ascend( data,last_data ):
		print("３本連続で陽線 なので" + str(data["close_price"]) + "で買い指値")
		# ここに買い注文のコードを入れる
		
		flag["buy_signal"] = 3
		flag["order"] = True
	else:
		flag["buy_signal"] = 0
	return flag

「赤三兵」というローソク足パターン（３本連続の陽線）を判定するために、buy_signal()という関数を使います。これは今まで解説していた「While文」の中身のロジックを外に出して、関数にまとめただけです。

・買いシグナルを出すpythonコード

check_candle() の条件を満たす陽線が１本現れたら、flag[“buy_signal”] に 1 を代入します。これが２本続けば、flag[“buy_signal”]=2、３本続けば、flag[“buy_signal”]=3 にして、Bitflyerのサーバーに指値で買い注文を出します。

今回は、先に過去データで検証をしたいので、まだ実際に注文を出すコードは書きません。が、ここに注文を出すコードを入れれば、注文を出せます。注文を出すためのコードは以下の記事で説明しています。

・BitflyerにCCXTで注文を出す方法

注文状況を管理する関数

def check_order( flag ):
	
	# 注文状況を確認して通っていたら以下を実行
	# 一定時間で注文が通っていなければキャンセルする

	flag["order"] = False
	flag["position"] = True
	return flag

今回の自動売買ロジックでは、買いシグナルが点灯したら、その時点での終値付近でBitflyerのサーバーに指値注文を出します。

指値注文は刺さるかどうかがわかりませんので、10秒おきに注文状況を確認し、このcheck_order() で注文が通ったかどうかを確認します。注文が通っていた場合は、flag[“position”] を True に更新します。これで初めて手仕舞いのための関数が動作する仕組みです。

また、もし一定時間で注文が通っていなければ、注文をキャンセルするようにします。この部分もあとで check_order() 関数に書き足しますが、テスト検証の時点では、買い指値はすべて「刺さったもの」として進めたいので、上記のように書いておきます。

手仕舞いのための関数

def close_position( data,last_data,flag ):
	if data["close_price"] < last_data["close_price"]:
		print("前回の終値を下回ったので" + str(data["close_price"]) + "で決済")
		flag["position"] = False
	return flag

ポジションを保有している場合には、以下の close_position() 関数が呼ばれるようにしておきます。

このclose_position() 関数の中では、以下のif文を使い、前回の終値と今回の終値を比較します。

if data["close_price"] < last_data["close_price"]:

もし終値が下がっていれば、決済のために売り注文をサーバーに出します。そして、flag["position"] の値を False に更新します。これによって、また先頭の「買いシグナルを探して買い注文を出す関数」が動くようになります。

全体のループ文

さて、このように「買い注文（エントリー）の関数」「注文の約定をチェックする関数」「決済をする関数」の３つが準備できたところで、全体の流れを管理するためのループ処理を作ります。

while True:		
	if flag["order"]:
		flag = check_order( flag )

	data = get_price(60,i)	
	if data["close_time"] != last_data["close_time"]:
		print_price( data )
		
		if flag["position"]:
			flag = close_position( data,last_data,flag )			
		else:
			flag = buy_signal( data,last_data,flag )
		
		
		last_data["close_time"] = data["close_time"]
		last_data["open_price"] = data["open_price"]
		last_data["close_price"] = data["close_price"]
	
	time.sleep(10)

上記のWhile文の中では、まず最優先で「未約定の注文がサーバーにあるかどうか？」を、flag["order"] を使って確認します。もし未約定の注文があれば、先ほど作った check_order() 関数を使って、Bitflyerのサーバーに注文状況を問い合わせます。必要があれば、ここで注文のキャンセルもします。

以下の部分です。

if flag["order"]:
	flag = check_order( flag )

次に10秒おきにCryptowatchのAPIを使用して最新の価格データを取得します。

そして１分足の価格データ（例）に更新があったかどうかを確認し、もし更新があった場合は、日時や価格をprint()で表示します。また「現在ポジションを保有しているかどうか？」を flag["position"] で確認し、その結果に応じて条件分岐します。

if flag["position"]:
	flag = close_position( data,last_data,flag )			
else:
	flag = buy_signal( data,last_data,flag )	

ポジションを保有している場合

if flag["position"] でポジションを保有中かどうかを確認します。もし保有中であれば、先ほど作ったclose_position() 関数を呼んで、手仕舞いのための条件を満たしているかどうかを確認します。

手仕舞いの条件を満たしていれば、売りの決済注文を出します。満たしていなければ、また10秒待機して次のループ処理に戻ります。

ポジションを保有していない場合

if flag["position"] でポジションを保有中かどうかを確認して、もしポジションを保有していなければ、最初に作った buy_signal() 関数を実行し、買いシグナルが点灯するかどうかを確認します。買いシグナル（３本連続の陽線）が点灯すれば、サーバーに買い注文を出します。

以上が、全体のロジックです。

テスト検証のためのコード

以下は、過去データのテスト検証のための、pythonコードの全文です。

ここでいう過去データの検証とは、リアルタイムの足ではなく、直近の500件の確定足を使って「売買シグナルが点灯するかどうか？」などの挙動を確認するための検証のことです。勝率等の検証（いわゆるバックテスト）のことではありません。詳しくは以下を読んでください。

・過去の価格データを使った検証

※ サンプルコードでは１分足のデータを使っていますが、60の部分を300に変更すれば５分足、1800に変更すれば30分足、3600に変更すれば１時間足に修正できます。実際に売買BOTを動かすときは、最新価格の取得の遅延、約定までの時間などを考慮するので、（この売買ロジックの場合）１分足は適していないと思います。

import requests
from datetime import datetime
import time

response = requests.get("https://api.cryptowat.ch/markets/bitflyer/btcfxjpy/ohlc",params = { "periods" : 60 })

def get_price(min,i):
	data = response.json()
	return { "close_time" : data["result"][str(min)][i][0],
		"open_price" : data["result"][str(min)][i][1],
		"high_price" : data["result"][str(min)][i][2],
		"low_price" : data["result"][str(min)][i][3],
		"close_price": data["result"][str(min)][i][4] }

def print_price( data ):
	print( "時間： " + datetime.fromtimestamp(data["close_time"]).strftime('%Y/%m/%d %H:%M') + " 始値： " + str(data["open_price"]) + " 終値： " + str(data["close_price"]) )


# 各ローソク足がエントリーの条件（陽線）を満たしているか確認する関数
def check_candle( data ):
	realbody_rate = abs(data["close_price"] - data["open_price"]) / (data["high_price"]-data["low_price"]) 
	increase_rate = data["close_price"] / data["open_price"] - 1

	if data["close_price"] < data["open_price"] : return False
	elif increase_rate < 0.0005 : return False
	elif realbody_rate < 0.5 : return False
	else : return True


# ローソク足の始値・終値が連続で切りあがってるか確認する関数
def check_ascend( data,last_data ):
	if data["open_price"] > last_data["open_price"] and data["close_price"] > last_data["close_price"]:
		return True
	else:
		return False


# 買いシグナルが点灯したら指値で買い注文する関数
def buy_signal( data,last_data,flag ):
	if flag["buy_signal"] == 0 and check_candle( data ):
		flag["buy_signal"] = 1
	elif flag["buy_signal"] == 1 and check_candle( data )  and check_ascend( data,last_data ):
		flag["buy_signal"] = 2
	elif flag["buy_signal"] == 2 and check_candle( data )  and check_ascend( data,last_data ):
		print("３本連続で陽線 なので" + str(data["close_price"]) + "で買い指値")
		# ここに買い注文のコードを入れる
		
		flag["buy_signal"] = 3
		flag["order"] = True
		
	else:
		flag["buy_signal"] = 0
	return flag


# 手仕舞いのシグナルが出たら決済の成行注文を出す関数
def close_position( data,last_data,flag ):

	if data["close_price"] < last_data["close_price"]:
		print("前回の終値を下回ったので" + str(data["close_price"]) + "で決済")
		flag["position"] = False
	return flag


# サーバーに出した注文が約定したか確認する関数
def check_order( flag ):
	
	# 注文状況を確認して通っていたら以下を実行
	# 一定時間で注文が通っていなければキャンセルする
	
	flag["order"] = False
	flag["position"] = True
	return flag


# ここからメイン処理
last_data = get_price(60,0)
print_price( last_data )

flag = {
	"buy_signal":0,
	"sell_signal":0,
	"order":False,
	"position":False
}
i = 1

while i<500:		
	if flag["order"]:
		flag = check_order( flag )

	data = get_price(60,i)
	if data["close_time"] != last_data["close_time"]:
		print_price( data )
		
		if flag["position"]:
			flag = close_position( data,last_data,flag )			
		else:
			flag = buy_signal( data,last_data,flag )
		
		
		last_data["close_time"] = data["close_time"]
		last_data["open_price"] = data["open_price"]
		last_data["close_price"] = data["close_price"]
		i += 1	

	time.sleep(0)

実行結果

このpythonコードを実行すると以下のようになります。

今回の例では、直近の１分足のデータを500件分チェックしたところ、以下の２カ所でシグナルが点灯していました。

１箇所目

・2018/3/22 1時45分
・買い 992000円
・決済 993631円

２箇所目

・2018/3/22 3時08分
・買い 980925円
・決済 982266円

実際のチャートを見てみると、以下の部分でシグナルが点灯していたことがわかります。

１つ目の矢印が「赤三兵」での買いシグナルが出たローソク足、２つ目の矢印が「前回の終値を下回った」ことで決済シグナルの出たローソク足です。なおこのテストでは、前述のように「買い指値はすぐに刺さったもの」として検証しています。

注意

繰り返しますが、今回の自動売買BOTは「はじめて作る方」のための練習用であり、統計的に勝率を検証したものではありません。今回の例ではたまたま利益が出ていますが、もっと広範にテストすれば、このままのロジックでは全く勝てないことがわかると思います。

勝率を検証する方法などは今後、解説していく予定ですが、今回は単に「自分の設計したとおりの場面でエントリー・決済をしているか？」を確認するためにテストをしている、と考えてください。

次回記事：実際に自動売買ができる試作版のBOTを作る！